El hijo de la Duquesa de Alba ha escrito sus memorias en las que revela algunos de los secretos más oscuros de su vida y de su familia. Además, también ha hablado de la relación de su familia con la Casa Real.

Hace años, cuando Felipe VI decidió que se iba a casar con Doña Letizia, la noticia no tuvo una gran acogida en la aristocracia. Por ello, le pidieron ayuda a la Duquesa de Alba para que debido a su influencia, le diera su apoyo a Doña Letizia: "La reina Sofía la llamó para pedirle que organizase una cena para presentarle a la futura princesa de Asturias", recuerda Cayetano, aunque confiesa que la opinión de su madre sobre la Reina se la llevó "a la tumba".

Sin embargo, ahí no terminan sus anécdotas con la Familia Real. Al parecer, la familia de Cayetano le pidió que se acercase a la infanta Elena, según él, por puro patriotismo: "La Infanta necesitaba una persona fuerte a su lado y, al parecer, yo era el elegido". Cayetano y Elena estuvieron juntos tres meses durante los cuales sus familias parecían encantadas con su amor.